Investimentos e Mercado de Ações

Entenda como funciona um algoritmo de investimento

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Por Bruno Zago

07 fevereiro 2023 - 09:00 | Atualizado em 08 março 2023 - 12:56


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Como muitas outras áreas, o mercado de investimentos foi revolucionado com a ajuda da transformação digital e novas tecnologias. Desde a crise financeira de 2008 iniciada nos Estados Unidos, o mercado de ações mudou não apenas por meio de regulamentações, mas também pelo avanço de algoritmos que ajudam a automatizar e melhorar as negociações. 

Um algoritmo de investimento é um conjunto de regras matemáticas que define estratégias de investimento com base em dados e informações obtidas em tempo real.

Neste artigo, vamos explorar como um algoritmo de investimento funciona e como ele pode ser utilizado para auxiliar investidores de diferentes perfis.

O que é um algoritmo de investimento?

Algoritmo de investimento é um sistema de negociação que facilita a tomada de decisões sobre transações nos mercados financeiros usando ferramentas matemáticas avançadas.

Neste tipo de sistema, a necessidade de intervenção de um trader humano é minimizada e assim a tomada de decisão é muito rápida. Isso permite aproveitar todas as oportunidades de lucro que surgem no mercado muito antes que um investidor humano possa identificá-las.

Um algoritmo de investimento pode ser dividido em duas gerações, uma vez que os de primeira geração seguem estratégias definidas por humanos, enquanto os de segunda geração desenvolvem suas próprias estratégias.

Como funcionam os algoritmos de Primeira Geração?

A primeira geração de algoritmos totalmente automatizados decolou no início do século 21 e sua marca registrada de tomada de decisão é que os humanos a projetam de ponta a ponta.

Normalmente, o procedimento envolve um trader trabalhando com uma pesquisa de mercado abrangente e definindo uma possível estratégia de investimento que é convertida em código de computador por uma equipe de programadores.

O resultado é a lógica ‘se… então…’, com o algoritmo projetado para agir de uma maneira particular sob condições de mercado específicas.

Isso pode, por exemplo, significar que o algoritmo compra rapidamente uma ação se detectar que a demanda por essa ação está aumentando repentinamente – e depois a vende novamente segundos (ou microssegundos) depois, se o preço tiver subido.

Conheça a Segunda Geração de algoritmos

Desde meados da década de 2010, um número crescente de empresas começou a complementar ou substituir totalmente seus primeiros algoritmos. Os algoritmos de segunda geração são baseados em várias formas de aprendizado de máquina e são projetados para desenvolver suas próprias estratégias de investimento com base em grandes volumes de dados de mercado.

Ao contrário dos algoritmos de primeira geração, que são projetados totalmente por humanos e equipes propõem estratégias de investimento, na segunda geração os humanos desempenham um papel mais limitado.

Naturalmente que alguns indivíduos desenvolvem as arquiteturas de aprendizado e outros selecionam e limpam os dados que alimentam os algoritmos. Mas, ao contrário de seus predecessores, a ideia é que os próprios algoritmos descubram quais, quando e quantas ações e outros produtos financeiros comprar e vender.

Entenda como um algoritmo de investimento é construído 

A construção de um algoritmo de investimento envolve alguns requisitos básicos:

  • Definição de objetivos: para orientar o comportamento do algoritmo. 
  • Escolha de indicadores: para facilitar a tomada de decisão do algoritmo. 
  • Seleção de ativos: ações ou tipos de investimentos que serão monitorados pelo algoritmo. 
  • Criação de regras de negociação: políticas e orientações gerais que nortearão a atuação do algoritmo. 

Como cada tipo de trader usa um algoritmo de investimento?

  • Investidores de médio a longo prazo: compram ações em grandes quantidades, mas não querem influenciar os preços das ações com investimentos de grande volume.
  • Traders de curto prazo: se beneficiam da execução automatizada de negociações e ajudam a criar liquidez suficiente para esses investidores.
  • Traders sistemáticos: acreditam ser muito mais eficiente programar suas regras de negociação e permitir que o programa faça as negociações automaticamente.

As 3 vantagens de utilizar um algoritmo de investimento

A utilização de um algoritmo de investimento pode trazer diversos benefícios. Conheça, a seguir, os principais:

1- Garante uma tomada de decisão baseada em regras

Os traders geralmente são influenciados por sentimentos e desconsideram suas estratégias de negociação. Por exemplo, no período que antecedeu a Crise Financeira Global de 2008, os mercados financeiros mostraram sinais de que algo estava por vir. 

Dados de mercado financeiro para sua empresa

No entanto, muitos investidores ignoraram os sinais porque não achavam que uma crise fosse possível. Os algoritmos resolvem o problema garantindo que todas as negociações sigam um conjunto predeterminado de regras.

2- Possibilita decisões mais informadas

Ajuda os traders a tomar decisões mais informadas, analisando uma quantidade significativa de dados em um período mais curto. Isso pode ser especialmente útil para quem ainda não tem muita experiência e precisa de mais tempo ou recursos para analisar grandes quantidades de dados manualmente. 

Além disso, o algoritmo de investimento ajuda traders tanto iniciantes quanto experientes a executarem negociações com mais rapidez e eficiência, o que pode ser especialmente importante em situações de rápida evolução. 

3- Reduz riscos e custos

Os algoritmos matemáticos analisam cada cotação e negociação no mercado de ações, identificam oportunidades de liquidez e transformam as informações em decisões de negociação inteligentes.

Um algoritmo de investimento reduz os custos de transação e permite que os gerentes de investimento assumam o controle de seus próprios processos de negociação.

Como escolher um algoritmo de investimento?

A escolha de um algoritmo de investimento adequado às necessidades e objetivos é fundamental para obter bons resultados. Conheça algumas dicas de como escolher um algoritmo de investimento e o que levar em consideração na hora da escolha:

1- Disponibilidade de dados de mercado e da empresa

Os dados de mercado são componentes críticos de uma estratégia de negociação eficaz. Eles incluem cotações de preços em tempo real, dados de volume, notícias e outras informações relevantes.

Por outro lado, fazem parte dos dados da empresa demonstrações financeiras, relatórios de ganhos e outras informações relacionadas. Também é essencial ter acesso a outros tipos de informações, como indicadores econômicos, comunicados de imprensa e até análises de sentimento. 

Juntos, todos esses dados podem ser usados ​​para determinar a direção de uma determinada ação. 

2- Capacidade de processar feeds agregados de vários mercados

O melhor software de algoritmo de investimento deve ser capaz de processar dados de vários mercados em tempo real. Isso permite que os traders aproveitem as discrepâncias de preços entre diferentes mercados e aproveitem as oportunidades de arbitragem.

3- Latência

A latência, ou o tempo que leva para um algoritmo processar uma solicitação de negociação, é um recurso vital a ser considerado ao selecionar um software de algoritmo de investimento. A latência mais baixa pode significar uma execução mais rápida das negociações, levando a lucros mais altos. 

Ao escolher um software, é importante procurar um que possa processar negociações rapidamente, pois a latência pode ser a diferença entre uma negociação bem ou mal sucedida.

4- Configuração e personalização

Com uma configuração flexível, é possível personalizar as estratégias de negociação para aproveitar as condições do mercado, capitalizar oportunidades de curto prazo e limitar o risco.

Característica fundamental de um algoritmo de investimento, os traders precisam ser capazes de criar e adaptar suas estratégias de negociação. Isso inclui o ajuste de parâmetros como a meta de lucro. A personalização também permite testar diferentes estratégias e encontrar a que melhor se adapta ao estilo de negociação.

Conheça mais sobre o mercado financeiro

Os algoritmos de investimento são transformadores de várias maneiras. Além de significar oportunidades de lucro por auxiliar investidores em uma tomada de decisão mais embasada e assertiva, torna a negociação mais sistemática ao descartar o impacto das emoções e erros humanos.

Neste artigo, apresentamos uma visão geral de como um algoritmo de investimento funciona e de que maneiras pode ser utilizado para melhorar os resultados de um trader.

Continue acompanhando nosso blog para conhecer mais tendências de investimento!

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Formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Uberlândia e Pós-Graduado em Gestão de TI pela Faculdade Pitágoras, atua há mais de 12 anos na Cedro Technologies, especializado em tecnologias para expansão de negócios. Atualmente é CEO na Cedro e também um dos sócios da empresa.

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