Market Data: Tudo o que você precisa saber sobre!

Gustavo Ribeiro

03 agosto 2022 - 09:00 | Atualizado em 12 abril 2023 - 18:03

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Pouco se fala da importância de dados de mercado financeiro para empresas, e menos ainda sobre como ter acesso a essas informações privilegiadas pode ajudar um negócio a se destacar e elaborar estratégias de crescimento únicas.

Em um mundo digital, informações como investimentos e negócios realizados pelas empresas passam a ser públicos, uma vez que elas são negociáveis na bolsa de valores. Com isso, seu volume de dados pode crescer de forma exponencial, quanto mais ela se mantiver presente digitalmente.

Esses dados são categorizados como dados de referência, dados fundamentais e dados de mercado ‒ ou o que chamamos de Market Data, como veremos abaixo.

Nesse artigo, você irá descobrir:

  • O que é o Market Data.
  • Quais dados uma solução de Market Data oferece.
  • O que são feeds de dados do mercado financeiro.
  • O que é uma API de Market Data.
  • Qual a importância dos dados de mercado financeiro para empresas.
  • O que é o Market Data Cloud, quais são suas APIs e para quem ele é ideal.

O que é Market Data?

Market Data pode ser traduzido do inglês como dados de mercado, e ele se refere a um conjunto de informações do mercado financeiro, mais especificamente do mercado de capitais e da bolsa de valores. Normalmente são concentradas informações do mercado em uma plataforma de negociação, como variações de oferta e procura, volumes de vendas e cotações hora-a-hora do preço de ações, derivados, commodities, moedas, entre outros.

Esses dados do mercado de capitais permitem que o analista acompanhe preços correntes de seus investimentos, identifique tendências e decida suas próximas movimentações com maior segurança, acompanhando o momento do mercado.

O acesso a essas informações também é usado para a realização de pesquisas e análises, negociações internas ou externas a uma organização, contabilização de instrumentos financeiros das classes de ativos disponíveis no mercado. Uma ferramenta de Market Data pode oferecer desde serviços simples até complexos fluxos e plataformas de processamento de dados, aplicáveis em múltiplas áreas de um negócio.

Em resumo, Market Data se refere ao gerenciamento de dados do mercado de capitais, a administração de produtos do mercado, análise dos dados e gestão de relacionamento entre contratantes e provedores ou fontes proprietárias dos dados.

Quais dados uma solução de Market Data oferece?

Com uma ferramenta de Market Data, além de ter acesso a informações como último preço de negociação ou preço atual de venda de ativos, é possível também receber informações como:

  • Indicadores de Hora/Data.
  • Tamanhos de cotação.
  • Nível de volatilidade.
  • Identificadores de entidade.
  • Outros dados estáticos de referência.

Esses dados de mercado se complementam com dados fundamentais de desempenho de uma empresa, como receitas ou dados macroeconômicos, e são essenciais para analisar e entender melhor a dinâmica do mercado.

Feeds de dados do mercado financeiro

Junto com dados do mercado, uma ferramenta de Market Data também oferece um feed de dados financeiros, com informações de identificação e liquidação, como:

  • Moeda.
  • Intercâmbio.
  • Pagamento.
  • Data de emissão.
  • Data de vencimento.
  • Identificador de entidade.

De acordo com o tipo ou a complexidade do ativo, esses campos podem variar, envolvendo mais ou menos campos.

Normalmente, para negociações no mercado de ações, depende-se de feeds de dados atualizados em tempo real, o que oferece uma assertividade maior na análise das movimentações.

Essas informações são disponibilizadas por bolsas ou plataformas de negociação por meio da integração de dados, por exemplo uma API de dados financeiros.

O que é uma API de Market Data?

Uma API de Market Data é um recurso de integração que oferece dados históricos e atualizados em tempo real sobre ativos financeiros disponíveis para negociação ou com registro de negociações feitas, preços de ações públicas, ETFs, ETNs e outras informações.

A API para ações financeiras se tornou comum com o surgimento de sistemas automatizados de negociação. Agora, as corretoras podem fornecer APIs para fazer a conexão entre traders e softwares para compartilhar preços e fazer pedidos.

O acesso a essas informações pode ser usado para a geração de indicadores técnicos, a construção de estratégias de negociação e o monitoramento do mercado.

Apesar da facilidade para fazer integração com uma API de dados financeiros e de seus inúmeros benefícios, é preciso tomar muito cuidado, principalmente com APIs gratuitas, e entender as taxas que podem ser cobradas antes de utilizar a API.

Além disso, comerciantes também precisam estar cientes das limitações de uma API, como tempo de inatividade, risco de latência ou atrasos na entrega das informações, área de cobertura ou qualquer outro fator que possa impactar nos resultados das negociações.

Para acertar na escolha do provedor de dados, garanta que você está optando por um de confiança, que tenha os recursos necessários para o fornecimento desses acessos com alta velocidade e precisão de dados.

>> Leia também: APIs da B3: O que são e por que utilizar nos investimentos

Importância dos dados de mercado financeiro para empresas

Além de ser responsável por oferecer preços em tempo real do mercado ou com históricos completos, existem mais alguns benefícios que o acesso a soluções financeiras de API oferece para permitir tomadas de decisões mais imediatas ou fazer previsões.

Confira 4 benefícios da API para mercado financeiro:

1. Entregas de dados do mercado financeiro

Existem dois tipos de dados que podem ser entregues a partir de uma ferramenta de Market Data: dados atualizados em tempo real e o histórico de dados. Essa característica oferece maior flexibilidade e diversificação para as escolhas do cliente e do fornecedor, podendo escolher tanto uma dessas opções quanto ambas, implementando-as juntas.

Apesar disso, em qualquer um deles, é possível que haja atrasos que afetem a natureza dos dados. Um feed de dados em tempo real entregue com um pequeno atraso pode ser considerado como “quase em tempo real”. Igualmente, um histórico de dados do mercado podem oferecer no feed dados intradiários ou de fim de dia, assim como a hora de registro do dado também pode variar de acordo com o local.

É importante estar ciente dessa possibilidade no momento da escolha da melhor ferramenta e selecionar com rigor a solução a ser contratada, para reduzir esses riscos.

2. Diversidade no uso dos dados

Existe um amplo conjunto de participantes no mercado de capitais que podem ser beneficiados a partir dos dados fornecidos pelos provedores, cada um com suas finalidades.

Por exemplo, é possível usar os dados do mercado para fazer cotação em tempo real aos clientes, ou também usá-los para análises e relatórios de pesquisa. Os próprios clientes podem usar os dados de mercado para fazer suas análises ou pesquisas de preços.

A partir desses dados, podem ser feitas análises de investimentos automatizadas, manuais ou ambas. Alguns algoritmos ou análises quantitativas alimentam dados em modelos que podem gerar decisões ou negociações automaticamente.

3. Tecnologia para melhor execução

Diante da procura por melhores preços no mercado, os clientes podem buscar essas informações com roteadores de pedidos inteligentes, identificando os melhores lances e ofertas.

Fornecedores com acesso direto ao mercado usam algoritmos com feeds de mercado em tempo real, sem sofrer com interrupções de preços, para uma melhor estratégia de negociação.

Tudo isso demanda soluções de Market Data cada vez mais desenvolvidas e sofisticadas, para uma boa execução da captura, reunião, distribuição e processamento dos dados. O avanço e a inovação nesse sistema resultaram em um aumento no volume das negociações e, consequentemente, em um nível mais alto de dados sendo gerados.

4. Estrutura para grandes volumes de dados históricos

Alguns fundos dependem de fornecedores de histórico de dados de mercado para suas tomadas de decisão e suas estratégias de negociação a curto ou longo prazo. Para isso, é demandado um grande volume de dados, que são simulados em diversos modelos de condições possíveis do mercado.

Uma boa ferramenta de Market Data Cloud tem a inteligência necessária e fornece a volumetria de dados para simular os comportamentos do mercado ao vivo, além de oferecer métodos analíticos que abrangem desde análises de tendência simples até análises técnicas com metodologias mais sofisticadas, que utilizam milhares de dados e simulam os cenários mais adversos.

O que é o Market Data Cloud?

Agora que você já sabe como uma ferramenta de Market Data pode auxiliar fornecedores e clientes a desenvolver análises e estratégias mais complexas para seus negócios, conheça o Market Data Cloud, solução de Market Data desenvolvida pela Cedro Technologies que oferece diferentes opções de API para implementação, de acordo com o seu objetivo.

Feito para fazer as análises de concorrência e de mercado e o acompanhamento inteligente de preços por meio de Data Feeds integráveis a aplicativos mobile e soluções de trading, o Market Data Cloud surge para ajudar proprietários de negócios a tomar decisões mais assertivas no que tange a investimentos na B3 e aumentar sua lucratividade.

Desenvolvido tanto para investidores e empreendedores quanto para desenvolvedores, o Market Data Cloud oferece uma diversidade de dados de aplicações, disponível em diferentes linguagens de programação e sistemas operacionais.

Com isso, podemos listar as seguintes vantagens do Market Data Cloud:

  1. Faz a integração dos dados em um único lugar, com opções de APIs de integração que variam de acordo com o objetivo do contratante.
  2. Oferece dashboards com métricas dinâmicas e históricos de desempenho para a identificação de oportunidades.
  3. Flexível para integração com diferentes formatos, como sites, aplicativos ou ferramentas internas dinâmicas.
  4. Entrega dados privilegiados do mercado, oferecendo vantagem competitiva e melhora na rentabilidade do negócio.
  5. Permite analisar preços, políticas, comunicações e movimentações da concorrência e otimizar a estratégia do seu negócio, com base na oferta e procura.
  6. Oferece inúmeros dados de cotação, book de ofertas, negócios realizados, fundos listados na Bovespa, índices econômicos, moedas de câmbio e muito mais.

Entre as funcionalidades das APIs do Market Data Cloud, estão a ampla cobertura, a facilidade de integração e dados em baixa latência e em tempo real. Veja o vídeo!

Conheça as APIs do Market Data Cloud

APIs do Market Data Cloud

Até o momento, existem 6 principais APIs de Market Data dentro da solução do Market Data Cloud: a API Rest, a API Socket, a API WebSocket, Tick by Tick, End-of-Day e API de Dados Fundamentalistas.

API Rest

Abreviada de Representational State Transfer (do português, Transferência de Estado Representacional), a API Rest é um web service que fornece sinal de Market Data para sites, portais, aplicativos, planilhas gerenciais e aplicações presentes na internet, no geral.

De fácil e rápida integração por meio de requisições HTTP, o recurso de cotação é entregue em tempo real ou delay, em formato HIT (Request/Response), e utiliza a linguagem XML/JSON para fazer o acesso a aplicações de back-end conforme os objetivos do solicitante.

API Streaming Socket

A API Socket é uma solução que entrega cotações, book de ofertas e negócios realizados da B3. Ela faz a interface com programas para processar comunicações e estabelecer contato com seus destinatários.

Essa solução é ideal para sistemas em tempo real que precisem de cotações em um curto período de tempo. Ela permite criar algoritmos e sistemas de risco, integrar com plataformas proprietárias e oferecer informações real-time com dados da Bovespa, BM&F, Moedas e Indicadores. 

API Streaming WebSocket

A API Websocket é uma solução que entrega recursos de cotação em streaming, disponível para a B3, Moedas e Indicadores. Ela estabelece conexões entre navegador e servidor e faz a troca de dados em TCP, ou seja, ela dá autorização para a recepção de dados de aplicações em tempo real.

Com ela é possível obter dados de cotações, book de ofertas, book agregado e negócios realizados. Por isso, ela é ideal para alimentar serviços web de cotações em tempo real em aplicativos de trading e plataformas de investimentos.

API Tick by Tick

A Tick by Tick é um serviço que disponibiliza em arquivo FTP negócios com atualizações intradiárias, contendo nome do ativo, hora, preço, quantidade, corretora de compra e corretora de venda. Ele é ideal para aqueles que desejam atualizar a base de dados e utilizá-los conforme sua necessidade.

API End-of-day

O modelo de API End-of-Day oferece também em FTP um arquivo com valores de fechamento de ativos, com base ajustável. Com ele, recebe-se dados de data, máxima e mínima, abertura, volume e negócios. Também é possível utilizá-la conforme a necessidade do usuário.

API de Dados Fundamentalistas

A API de Dados Fundamentalistas entrega dados financeiros sobre as empresas a fim de facilitar a tomada de decisão em investimentos. Entre seus recursos, estão indicadores e relatórios de dados das empresas, que proporcionam estudos baseados em histórico de dados, mirando em potencial de crescimento, flexibilidade financeira e redução de riscos da empresa.

Para quem é o Market Data Cloud?

Como mostramos, aderir a uma solução de Market Data pode ser a virada de chave para aqueles que desejam aumentar a rentabilidade do negócio, fazendo análises minuciosas das movimentações da bolsa de valores e baseando em dados suas decisões para iniciar novos projetos e sistemas.

Ideal para diferentes perfis, o Market Data Cloud pode auxiliar pessoas em funções como:

  • Empreendedores.
  • Gerentes de Compliance.
  • Analistas de crédito.
  • Setores de antifraude.
  • Equipes de TI e desenvolvedores.
  • Distribuidores ou fornecedores.

Independente da função, se o objetivo do seu negócio é se destacar da concorrência e ter maior assertividade nos investimentos, conte com a tecnologia do Market Data Cloud para fundamentar seus planos.

Contate nossa equipe de especialistas em Market Data e descubra qual é a solução ideal para você!

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