Book de Ofertas completo e agregado: saiba diferenças e como usar
Cedro Technologies
26 julho 2024 - 11:04 | Atualizado em 26 julho 2024 - 11:08
O termo “book de oferta” refere-se ao “book de ofertas” de um ativo financeiro em uma bolsa de valores ou mercado de ações. Ele é um registro detalhado e em tempo real de todas as ordens de compra e venda para um ativo específico, como uma ação ou um contrato futuro.
Book de ofertas completo
O book de ofertas completo traz todas as ofertas de um ativo, agrupando por preço, por preço médio e em visão de escada.
O Book de ofertas completo trás todas as ofertas de compra e de venda do mercado. Aqui estão os principais componentes que um livro de ofertas completo geralmente inclui:
Ordens de Compra (Bid): Mostra todas as ofertas de compra, incluindo o preço que os compradores estão dispostos a pagar e a quantidade de ações ou contratos que desejam adquirir. Essas ordens são organizadas em ordem decrescente de preço (do maior para o menor).
Ordens de Venda (Ask ou Offer): Mostra todas as ofertas de venda, incluindo o preço que os vendedores estão dispostos a aceitar e a quantidade de ações ou contratos que desejam vender. Essas ordens são organizadas em ordem crescente de preço (do menor para o maior).
Preço de Compra (Bid Price): O maior preço que um comprador está disposto a pagar.
Preço de Venda (Ask Price ou Offer Price): O menor preço que um vendedor está disposto a aceitar.
Quantidade: A quantidade de ações ou contratos disponíveis em cada nível de preço para compra ou venda.
Profundidade de Mercado: A visualização da oferta e demanda em diferentes níveis de preço, não apenas o melhor preço de compra e venda. Isso permite aos traders ver como o mercado está estruturado e qual é a profundidade de liquidez.
Tempo de Atualização: O livro de ofertas é atualizado em tempo real para refletir as mudanças nas ordens de compra e venda.
Vantagens do Book de Ofertas Completo
Visão Detalhada da Liquidez:Permite aos traders ver todas as ordens de compra e venda em diferentes níveis de preço. Isso ajuda a avaliar a profundidade de mercado e entender a liquidez disponível para um ativo.
Transparência:Oferece uma visão clara de todas as ordens, não apenas as agregadas. Isso proporciona maior transparência sobre a oferta e a demanda do ativo.
Análise de Ordens Específicas:Permite a visualização das ordens individuais, o que pode ser útil para identificar grandes ordens ou padrões específicos no mercado, como blocos de ordens grandes que podem indicar interesse significativo por parte de grandes investidores.
Identificação de Níveis de Suporte e Resistência: A observação das ordens no livro completo pode ajudar a identificar níveis de suporte e resistência com base na concentração de ordens em certos preços.
Avaliação da Intensidade do Interesse:Os traders podem ver onde há maior interesse de compra e venda, ajudando a entender as intenções do mercado e a prever possíveis movimentos de preços.
Decisões de Execução: Com um livro de ofertas completo, traders podem fazer decisões mais informadas sobre quando e onde executar ordens, aproveitando a visibilidade completa das ordens concorrentes.
Reconhecimento de Manipulações de Mercado: A transparência das ordens permite a identificação de possíveis manipulações de mercado, como estratégias de “spoofing” (criação de ordens falsas para enganar o mercado).
Planejamento de Estratégias de Trading:Facilita a criação de estratégias de trading mais precisas, baseadas na análise das ordens em diferentes níveis de preço.
Book de ofertas Agrupado
O “book de ofertas agrupado”, também conhecido como “livro de ofertas agrupado” é uma forma de exibir as ordens de compra e venda de um ativo financeiro em que as ordens com preços iguais são combinadas. Em vez de mostrar cada ordem individualmente, ele agrega ordens com o mesmo preço em uma única entrada. Isso permite uma visualização mais simplificada e clara das ordens de compra e venda.
Veja as principais características do book de ofertas agrupado.
Agrupamento por Preço: As ordens de compra e venda são agrupadas por preços, de modo que todas as ordens com o mesmo preço são somadas. Por exemplo, se há várias ordens de compra a R$50,00, elas serão combinadas em uma única linha mostrando o total agregado dessas ordens.
Profundidade Agregada: Mostra a quantidade total disponível em cada nível de preço. Em vez de ver a listagem de todas as ordens individuais, você vê a quantidade agregada para cada preço, o que simplifica a leitura do livro de ofertas.
Visão Simplificada: Reduz o número de entradas no livro de ofertas, o que pode facilitar a análise, especialmente em mercados com alta frequência de ordens. Isso ajuda a entender a liquidez e a profundidade do mercado sem ser sobrecarregado por muitas entradas individuais.
Transparência: Apesar de agregar as ordens, o book de ofertas agrupado ainda fornece uma visão clara das quantidades e dos preços disponíveis, ajudando os traders a avaliar a oferta e a demanda de um ativo.
Essa forma de visualização é útil para traders que precisam de uma visão geral mais clara e rápida da dinâmica de preços e da liquidez de um ativo no mercado.
Vantagens do Book de Ofertas Agrupado:
Clareza: Facilita a análise das principais zonas de suporte e resistência com base na agregação de ordens.
Simplicidade: Reduz o número de linhas exibidas, tornando mais fácil para traders e investidores verem a oferta e a demanda agregadas.
Eficiência: Melhora a visualização em mercados com alta frequência de negociações, ajudando a evitar a sobrecarga de informações.
Quando usar cada book de ofertas
O book de ofertas agrupado é recomendado para traders e investidores que querem acompanhar vários books de ofertas, mas que apenas o preço e não as corretoras que estão ofertando interessa. Além disso, para investidores, que possuem uma máquina mais lenta, pode ser recomendado, pois requer menor banda de conexão.
Exemplo Prático:
Imagine que você está interessado em negociar ações de uma empresa e quer entender o comportamento do mercado para tomar uma decisão informada. Com um livro de ofertas completo, você pode ver:
Todas as Ordens de Compra e Venda: Detalhes sobre cada ordem, incluindo o preço e a quantidade.
Distribuição das Ordens: Como as ordens estão distribuídas ao longo dos diferentes preços, permitindo que você identifique onde há maior pressão de compra ou venda.
Considerações:
Complexidade e Volume: Pode ser complexo e sobrecarregado com informações em mercados de alta frequência, o que pode exigir habilidades de análise mais avançadas.
Requer Mais Recursos: Sistemas que oferecem livros de ofertas completos geralmente precisam de maior capacidade de processamento e largura de banda para fornecer atualizações em tempo real.
O livro de ofertas completo é uma ferramenta poderosa para traders que buscam uma compreensão detalhada e precisa do mercado, proporcionando uma visão abrangente das dinâmicas de oferta e demanda.
Concluindo, ambas ferramentas oferecem grandes benefícios aos traders e podem ser usadas no dia a dia das operações de investimentos, dependendo da estratégia e do momento de decisão. Veja como usar esses books de ofertas no Fast Trade.
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